Sujet

Pricing des options exotiques dans les cas de modélisations multi-périodes et temps continu. Simulation d’options européennes à partir de la volatilité historique et implicite des sous-jacents. Il s'agit de la publication de notre projet de fin d'études effectué à l'EISTI.

Fichiers à Télécharger

Le rapport au format pdf (88 pages, 928 ko)

La présentation Powerpoint correspondante, (1,47 Mo, environ 30 minutes, 49 diapositives)

Le fichier Excel permettant de simuler différentes options (179 ko)

Les Auteurs

	Emmanuel BIOUX En Cours : VIE à San Francisco chez AXA Rosenberg
	Matthieu FOURNIL-MOUSSÉ CV, au format pdf En Cours : Élève en 3ème année à l'ESC-Grenoble Disponibilité : Avril 2005
	Loïc TONNELIER En Cours : Élève en Mastère Finance à l'ESCP-EAP Paris Disponibilité : Avril 2005

 

Les Professeurs

• Madame Marietta MANOLESSOU, Responsable du département Mathématiques
• Monsieur Erik TAFLIN, Responsable Option Ingénierie Financière
• Monsieur Nesim FINTZ, Directeur Général de l'EISTI